विदेशी मुद्रा रणनीतियों का बैकटास्टिंग

मैं रणनीतियों को कैसे बैकटेस्ट कर सकता हूं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी रणनीतियों को कैसे बैक-टेट कर सकता हूं, मुझे नहीं पता कि एमटी में विशेषज्ञ कैसे कोड लिख सकते हैं। क्या कोई अन्य तरीका है जिससे मुझे बैकटेस्टिंग परिणाम पीएल देखने की अनुमति मिलती है I आपकी मदद के लोगों के लिए धन्यवाद, बैकटेस्ट की चीयर्स backtest। और बैकटेस्ट हमेशा हम backtest बना रहे हैं लेकिन कीमत इस बैकटेस्ट के साथ परवाह नहीं करती है क्योंकि जब आप बार के साथ वापस आते हैं और अपने संकेतकों में से कुछ बिंदुओं को ढूंढते हैं, तो आप जल्द ही कीमतों में बदलाव करने के लिए उन्हें संशोधित करते हैं। जो पिछले क्षेत्र में होगा और आप कहते हैं कि यह अच्छा है, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो आपको एक और बिंदु मिल जाएगा जो घाटे का कारण बनता है। और आप फिर से संशोधित करने जा रहे हैं कीमत पैक परीक्षण के साथ स्वीकार नहीं करता है यह इसके साथ स्वयं को स्वीकार करता है वहाँ कुछ भी कीमत पर शासन करेंगे अन्यथा आपका संक्षिप्त अनुरूपता लेकिन आप संकेतक पर निर्भर कर सकते हैं कि आप कहां हैं। उनके द्वारा कीमत की स्थिति प्राप्त करें का विश्लेषण। लेकिन आपका टीआरजीटी और अपने पिप्स ले लो सोचें कि हमें एक विशेषज्ञ के संकेतक मिले और एक बैकटेस्ट बना दिया और हमने इसे अच्छा पाया और सभी व्यापारियों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और समान स्थिति खोला क्या आपको लगता है कि कीमत आगे बढ़ जाएगी और साथ ही व्यापारियों की इच्छा है। बैकटेस्टिंग क्या है बैकटेस्टिंग बैटिंगिंग क्या है, इससे पहले कि व्यापारी किसी भी वास्तविक पूंजी को जोखिम से पहले अपनी व्यवहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक ऐतिहासिक डेटा पर एक व्यापारिक रणनीति का परीक्षण करने की प्रक्रिया है। एक व्यापारी एक उपयुक्त अवधि के दौरान एक रणनीति का व्यापार अनुकरण कर सकता है और मुनाफे और जोखिम के स्तर के परिणामों का विश्लेषण कर सकता है। बैटटेस्टिंग नीचे ब्रेकिंग यदि परिणाम आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं जो ट्रेडर को स्वीकार्य होते हैं, तो रणनीति को कुछ हद तक विश्वास के साथ लागू किया जा सकता है कि इससे लाभ मिलेगा यदि परिणाम कम अनुकूल हैं, तो रणनीति को संशोधित, समायोजित और इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, या इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जा सकता है। आज की वित्तीय बाजार में कारोबार की मात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यापारियों द्वारा किया जाता है जो किसी प्रकार के कंप्यूटर स्वचालन का उपयोग करते हैं। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर व्यापार रणनीतियों के लिए यह विशेष रूप से सच है बैकटेस्टिंग एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने का एक अभिन्न हिस्सा है। सार्थक बैकस्टेस्टिंग जब सही ढंग से किया जाता है, तो बैकटेस्टिंग एक फैसले लेने के लिए एक अनूठा उपकरण हो सकता है कि एक ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करना है या नहीं। नमूना समय अवधि जिस पर एक बैकटेस्ट किया जाता है वह महत्वपूर्ण है। नमूना समय अवधि की अवधि अलग-अलग बाज़ार स्थितियों की अवधि को शामिल करने के लिए लंबे समय तक होनी चाहिए, जिसमें अपट्रेंड, डाउनट्रेन्ड और रेंज-बाउंड ट्रेडिंग शामिल है। केवल एक ही प्रकार की बाजार की स्थिति पर एक परीक्षण करने से अनूठे परिणाम मिल सकते हैं जो अन्य बाजार स्थितियों में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, जिससे झूठे निष्कर्ष हो सकते हैं। परीक्षण के परिणामों में ट्रेडों की संख्या में नमूना आकार भी महत्वपूर्ण है। यदि ट्रेडों का नमूना संख्या बहुत छोटा है, तो परीक्षण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है बहुत अधिक अवधि में कई ट्रेडों के साथ एक नमूना ऑप्टिमाइज़ किए गए परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें एक प्रचलित बाजार की संख्या एक विशेष बाजार की स्थिति या रणनीति के अनुकूल होती है जो रणनीति के लिए अनुकूल होती है। इससे व्यापारी को भ्रामक निष्कर्ष निकालने का भी कारण हो सकता है। इसे बनाए रखना असली बैकटेस्ट यथासंभव सबसे ज्यादा हद तक यथार्थ को प्रदर्शित करना चाहिए। व्यापार लागत, जो कि व्यापारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किए जाने पर नगण्य माना जा सकता है, पूरी तरह से पिछड़ने की अवधि के दौरान सकल लागत की गणना की जाती है। इन लागतों में कमीशन, फैलाव और झटके शामिल हैं, और वे इस अंतर को निर्धारित कर सकते हैं कि क्या एक व्यापारिक रणनीति लाभकारी है या नहीं। अधिकांश बैकस्टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पैकेज में इन लागतों के खाते में शामिल हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक जो कि बैकटेस्टिंग के साथ जुड़ा है, रणनीतियों के स्तर का स्तर है। यह किसी विशिष्ट नमूना समय अवधि में एक ऑप्टिमाइज़ेड टेस्ट के परिणामों की तुलना करके पूरा किया जाता है (जिसे इन-नमूना के रूप में संदर्भित किया गया है) एक अलग नमूना समय अवधि में एक ही रणनीति और सेटिंग के साथ एक बैकटेस्ट के परिणाम के साथ (आउट - नमूने का)। यदि परिणाम समान रूप से लाभदायक होते हैं, तो रणनीति को मान्य और मजबूत माना जा सकता है, और यह वास्तविक समय के बाजारों में कार्यान्वित होने के लिए तैयार है। यदि रणनीति आउट-ऑफ-नमूना तुलना में विफल होती है, तो रणनीति को आगे के विकास की आवश्यकता है, या इसे पूरी तरह से छोड़ा जाना चाहिए